Euro Stoxx 50 Call 2950 2017/04 (BNP)

WKN: PR3SE4 - ISIN: DE000PR3SE40

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Call
Ausübung: europäisch
Bezugsverhältnis: 0,010
Basispreis: 2.950,00 PKT
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 28.04.17

Basiswertinformationen

Name: E-STOXX 50®
Gattung: Index
Perf.-Index: nein
ISIN: EU0009658145
Land: Euroland
Börse: DJ STOXX
Kurs: 3.577,38 3,99%
Währung: PKT
Zeit: 17:50:00

17:17 Uhr 24.04.2017

6,20 +1,31
+26,79 %
Eröffnung 6,04
Tageshoch 6,23
Tagestief 6,04
Schlusskurs 4,89
Stück 0,0

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

19:59:32 Uhr 24.04.2017

Geld-Size: 10.000
6,270
Brief-Size: 10.000
6,280

Kennzahlen

Hebel: 6,98
Moneyness: 16,619
Optionsscheinwert: im Geld
Innerer Wert: 4,903 EUR
Zeitwert: 0,027
Aufgeld: 0,08%
Aufgeld p.a.: 4,14%
Break Even: 3.443,000 EUR
Spread absolut: 0,010 EUR
Spread relativ: 0,159%
Volatilität 30 Tage: 54,30%
Impl. Volatilität: 46,875%
 
Griechen
Omega: 6,923
Delta: 0,992
Gamma: 0,000
Theta: -0,001
Rho: 0,560
Vega: 0,001

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat +5,68% +0,31%
Laufendes Jahr +48,47% +4,55%
1 Jahr -- +9,16%
3 Jahre -- +7,52%
Seit Emission +101,30% +10,14%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 3 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: BNP Paribas
Emissionsdatum: 09.02.17
Emissionspreis: 3,08
Emissionsvolumen: 5,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 28.04.17
Letzter Handelstag: 27.04.17
Auszahlungstag: 05.05.17
Erster Handelstag: 09.02.17
Börsenplatz: Euwax
Handelszeiten: 08:00 - 20:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.