Dt.Post Put 28.5 2015/08 (CIT)

WKN: CC652B - ISIN: DE000CC652B1

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Put
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 0,100
Basispreis: 28,50 EUR
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 17.08.15

Basiswertinformationen

Name: DT. POST
Gattung: Aktie
ISIN: DE0005552004
Land: Deutschland
Börse: Xetra
Kurs: 30,06 -1,09%
Währung: EUR
Zeit: 15:46:14

16:01 Uhr 03.03.2015

0,14 +0,01
+7,69 %
Eröffnung 0,13
Tageshoch 0,14
Tagestief 0,12
Schlusskurs 0,13
Stück --

scoach in Realtime in EUR

15:02:14 Uhr 03.03.2015

Geld-Size: 100.000
0,140
Brief-Size: 100.000
0,150

Kennzahlen

Hebel: 21,70
Moneyness: -6,188
Optionsscheinwert: aus dem Geld
Innerer Wert: 0,000 EUR
Zeitwert: 0,140
Aufgeld: 10,80%
Aufgeld p.a.: 23,60%
Break Even: 27,100 EUR
Spread absolut: 0,010 EUR
Spread relativ: 6,667%
Volatilität 30 Tage: --
Impl. Volatilität: 27,832%
 
Griechen
Omega: 7,198
Delta: -0,332
Gamma: 0,063
Theta: -0,000
Rho: 0,052
Vega: 0,007

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat -- +4,18%
Laufendes Jahr -31,58% +12,39%
1 Jahr -- +16,55%
3 Jahre -- +124,57%
Seit Emission -26,32% +2,86%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 167 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: Citigroup
Emissionsdatum: 03.02.15
Emissionspreis: 0,19
Emissionsvolumen: 10,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 17.08.15
Letzter Handelstag: 14.08.15
Auszahlungstag: 20.08.15
Erster Handelstag: 03.02.15
Börsenplatz: Citigroup
Handelszeiten: 08:00 - 22:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.