DIALOG SEMIC. Put 36 2019/03 (COB)

WKN: CV02VJ - ISIN: DE000CV02VJ0

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Put
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 0,100
Basispreis: 36,00 EUR
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 13.03.19

Basiswertinformationen

Name: DIALOG SEMIC.
Gattung: Aktie
ISIN: GB0059822006
Land: Deutschland
Börse: Xetra
Kurs: 38,05 -1,63%
Währung: EUR
Zeit: 17:35:21

18:09 Uhr 21.07.2017

0,73 -0,06
-7,59 %
Eröffnung 0,78
Tageshoch 0,78
Tagestief 0,73
Schlusskurs 0,73
Stück 0,0

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

17:30:03 Uhr 21.07.2017

Geld-Size: 30.000
0,730
Brief-Size: 30.000
0,750

Kennzahlen

Hebel: 5,07
Moneyness: -5,400
Optionsscheinwert: aus dem Geld
Innerer Wert: 0,000 EUR
Zeitwert: 0,750
Aufgeld: 25,11%
Aufgeld p.a.: 15,27%
Break Even: 28,500 EUR
Spread absolut: 0,020 EUR
Spread relativ: 2,667%
Volatilität 30 Tage: 84,09%
Impl. Volatilität: 50,781%
 
Griechen
Omega: 1,590
Delta: -0,313
Gamma: 0,014
Theta: -0,000
Rho: 0,318
Vega: 0,017

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat -10,98% -4,66%
Laufendes Jahr -8,75% -5,25%
1 Jahr -- +27,96%
3 Jahre -- +66,76%
Seit Emission -10,98% -9,67%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 598 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: Commerzbank
Emissionsdatum: 05.05.17
Emissionspreis: 0,82
Emissionsvolumen: 10,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 13.03.19
Letzter Handelstag: 12.03.19
Auszahlungstag: 20.03.19
Erster Handelstag: 05.05.17
Börsenplatz: Euwax
Handelszeiten: 08:00 - 20:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.