DIALOG SEMIC. Put 36 2019/03 (COB)

WKN: CV02VJ - ISIN: DE000CV02VJ0

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Put
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 0,100
Basispreis: 36,00 EUR
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 13.03.19

Basiswertinformationen

Name: DIALOG SEMIC.
Gattung: Aktie
ISIN: GB0059822006
Land: Deutschland
Börse: Xetra
Kurs: 37,97 -2,98%
Währung: EUR
Zeit: 17:35:04

18:09 Uhr 19.10.2017

0,61 +0,04
+7,02 %
Eröffnung 0,59
Tageshoch 0,62
Tagestief 0,59
Schlusskurs 0,61
Stück 0,0

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

09:08:14 Uhr 20.10.2017

Geld-Size: 100.000
0,610
Brief-Size: 100.000
0,620

Kennzahlen

Hebel: 6,03
Moneyness: -5,201
Optionsscheinwert: aus dem Geld
Innerer Wert: 0,000 EUR
Zeitwert: 0,630
Aufgeld: 21,79%
Aufgeld p.a.: 15,60%
Break Even: 29,700 EUR
Spread absolut: 0,010 EUR
Spread relativ: 1,613%
Volatilität 30 Tage: 53,53%
Impl. Volatilität: 46,875%
 
Griechen
Omega: 1,969
Delta: -0,327
Gamma: 0,017
Theta: -0,000
Rho: 0,261
Vega: 0,016

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat +1,67% -4,62%
Laufendes Jahr -23,75% -5,45%
1 Jahr -- +1,81%
3 Jahre -- +67,00%
Seit Emission -25,61% -10,51%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 509 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: Commerzbank
Emissionsdatum: 05.05.17
Emissionspreis: 0,82
Emissionsvolumen: 10,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 13.03.19
Letzter Handelstag: 12.03.19
Auszahlungstag: 20.03.19
Erster Handelstag: 05.05.17
Börsenplatz: Stuttgart
Handelszeiten: 08:00 - 22:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.