USD/JPY Put 108 2014/12 (DBK)

WKN: DT7J3C - ISIN: DE000DT7J3C2

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Put
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 100,000
Basispreis: 108,00 JPY
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 15.12.14

Basiswertinformationen

Name: USD/JPY
Gattung: Währung
ISIN: XC0009659910
Land: Deutschland
Börse: Forex vwd
Kurs: 108,1680 -0,12%
Währung: JPY
Zeit: 13:16:41

13:15 Uhr 24.10.2014

0,93 ±0,00
±0,00 %
Eröffnung 0,99
Tageshoch 1,02
Tagestief 0,91
Schlusskurs 0,93
Stück 0,0

scoach in Realtime in EUR

13:15:41 Uhr 24.10.2014

Geld-Size: 26.000
0,930
Brief-Size: 26.000
0,960

Kennzahlen

Hebel: 84,35
Moneyness: -0,153
Optionsscheinwert: am Geld
Innerer Wert: 0,000 EUR
Zeitwert: 0,940
Aufgeld: 1,34%
Aufgeld p.a.: 9,22%
Break Even: 0,782 EUR
Spread absolut: 0,030 EUR
Spread relativ: 3,125%
Volatilität 30 Tage: --
Impl. Volatilität: 8,347%
 
Griechen
Omega: 39,865
Delta: -0,473
Gamma: 15,783
Theta: -0,039
Rho: 0,001
Vega: 0,120

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat -- -0,52%
Laufendes Jahr +11,43% +2,78%
1 Jahr -- +11,25%
3 Jahre -- +42,15%
Seit Emission -11,43% +0,01%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 52 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: Deutsche Bank
Emissionsdatum: 08.10.14
Emissionspreis: 1,05
Emissionsvolumen: 100,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 15.12.14
Letzter Handelstag: 12.12.14
Auszahlungstag: 18.12.14
Erster Handelstag: 08.10.14
Börsenplatz: Deutsche Bank
Handelszeiten: 08:00 - 22:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.