Nasdaq 100 Call 3800 2015/12 (UBS)

WKN: US9WC4 - ISIN: CH0250225510

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Call
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 0,010
Basispreis: 3.800,00 PKT
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 18.12.15

Basiswertinformationen

Name: NASDAQ 100
Gattung: Index
Perf.-Index: nein
ISIN: --
Land: USA
Börse: NASDAQ INDIZES
Kurs: 4.015,95 1,68%
Währung: PKT
Zeit: 21:37:28

18:56 Uhr 23.10.2014

3,50 +0,26
+8,02 %
Eröffnung 3,23
Tageshoch 3,54
Tagestief 3,23
Schlusskurs 3,24
Stück 0,0

scoach in Realtime in EUR

19:59:31 Uhr 23.10.2014

Geld-Size: 100.000
3,550
Brief-Size: 100.000
3,560

Kennzahlen

Hebel: 8,94
Moneyness: 5,919
Optionsscheinwert: im Geld
Innerer Wert: 1,778 EUR
Zeitwert: 1,782
Aufgeld: 4,43%
Aufgeld p.a.: 3,84%
Break Even: 3.286,064 EUR
Spread absolut: 0,010 EUR
Spread relativ: 0,281%
Volatilität 30 Tage: 97,91%
Impl. Volatilität: 13,000%
 
Griechen
Omega: 6,195
Delta: 0,693
Gamma: 0,001
Theta: 0,000
Rho: 28,066
Vega: 0,152

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat -8,40% -2,51%
Laufendes Jahr +13,54% +10,89%
1 Jahr -- +17,61%
3 Jahre -- +66,01%
Seit Emission +12,90% +3,93%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 421 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: UBS
Emissionsdatum: 08.08.14
Emissionspreis: 3,10
Emissionsvolumen: 1,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 18.12.15
Letzter Handelstag: 18.12.15
Auszahlungstag: 29.12.15
Erster Handelstag: 08.08.14
Börsenplatz: Frankfurt Zertifikate
Handelszeiten: 08:00 - 20:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.