Bayer Call 90 2015/03 (HVB)

WKN: HY2VSF - ISIN: DE000HY2VSF5

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Call
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 0,100
Basispreis: 90,00 EUR
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 18.03.15

Basiswertinformationen

Name: BAYER
Gattung: Aktie
ISIN: DE000BAY0017
Land: Deutschland
Börse: Xetra
Kurs: 105,25 1,01%
Währung: EUR
Zeit: 17:35:12

07:01 Uhr 23.10.2014

1,62 +0,01
+0,62 %
Eröffnung 1,62
Tageshoch 1,62
Tagestief 1,62
Schlusskurs 1,61
Stück 0,0

scoach in Realtime in EUR

19:58:07 Uhr 22.10.2014

Geld-Size: 80.000
1,650
Brief-Size: 80.000
1,690

Kennzahlen

Hebel: 6,23
Moneyness: 16,944
Optionsscheinwert: im Geld
Innerer Wert: 1,525 EUR
Zeitwert: 0,165
Aufgeld: 1,57%
Aufgeld p.a.: 3,89%
Break Even: 106,900 EUR
Spread absolut: 0,020 EUR
Spread relativ: 1,220%
Volatilität 30 Tage: 144,85%
Impl. Volatilität: 26,855%
 
Griechen
Omega: 5,250
Delta: 0,843
Gamma: 0,013
Theta: 0,000
Rho: 0,289
Vega: 0,016

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat -29,96% -7,54%
Laufendes Jahr +2,47% +2,21%
1 Jahr -- +16,69%
3 Jahre -- +132,85%
Seit Emission +0,62% +3,01%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 146 Tagen.


EDG-Rating

Stand: 21.10.14
Am besten geeignet für Risikoklasse:
Risikoklasse 5 (spekulativ)

Emissionsinformation

Emittent: HypoVereinsbank
Emissionsdatum: 16.01.14
Emissionspreis: 1,61
Emissionsvolumen: 10,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 18.03.15
Letzter Handelstag: 17.03.15
Auszahlungstag: 25.03.15
Erster Handelstag: 16.01.14
Börsenplatz: Hypo Vereinsbank
Handelszeiten: 09:00 - 20:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.