EUR/NOK SPOT RATE short 8.9 2016/06 (DZ)

WKN: DG4KB0 - ISIN: DE000DG4KB07

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Put
Ausübung: europäisch
Bezugsverhältnis: 100,000
Basispreis: 8,90 NOK
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 22.06.16

Basiswertinformationen

Name: EUR/NOK
Gattung: Währung
ISIN: EU0009654698
Land: Deutschland
Börse: Forex vwd
Kurs: 9,6690 -0,22%
Währung: NOK
Zeit: 21:35:33

19:39 Uhr 12.02.2016

0,35 +0,07
+25,00 %
Eröffnung 0,30
Tageshoch 0,35
Tagestief 0,29
Schlusskurs 0,28
Stück --

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

19:39:34 Uhr 12.02.2016

Geld-Size: 10.000
0,350
Brief-Size: 10.000
0,390

Kennzahlen

Hebel: 255,63
Moneyness: -7,751
Optionsscheinwert: aus dem Geld
Innerer Wert: 0,000 EUR
Zeitwert: 0,390
Aufgeld: 8,14%
Aufgeld p.a.: 22,68%
Break Even: 0,916 EUR
Spread absolut: 0,040 EUR
Spread relativ: 10,256%
Volatilität 30 Tage: 276,68%
Impl. Volatilität: 12,566%
 
Griechen
Omega: 26,895
Delta: -0,105
Gamma: 2,427
Theta: -0,008
Rho: 0,000
Vega: 0,109

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat -23,08% -0,17%
Laufendes Jahr -47,37% +1,22%
1 Jahr -- +11,72%
3 Jahre -- +31,37%
Seit Emission -87,46% +6,98%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 131 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: DZ BANK AG
Emissionsdatum: 07.08.15
Emissionspreis: 2,79
Emissionsvolumen: 5,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 22.06.16
Letzter Handelstag: 21.06.16
Auszahlungstag: 29.06.16
Erster Handelstag: 07.08.15
Börsenplatz: DZ BANK
Handelszeiten: 08:00 - 22:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.