EUR/NOK SPOT RATE short 8.9 2016/06 (DZ)

WKN: DG4KB0 - ISIN: DE000DG4KB07

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Put
Ausübung: europäisch
Bezugsverhältnis: 100,000
Basispreis: 8,90 NOK
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 22.06.16

Basiswertinformationen

Name: EUR/NOK
Gattung: Währung
ISIN: EU0009654698
Land: Deutschland
Börse: Forex vwd
Kurs: 9,3287 -0,46%
Währung: NOK
Zeit: 20:04:34

19:48 Uhr 05.05.2016

0,17 +0,03
+21,43 %
Eröffnung 0,16
Tageshoch 0,23
Tagestief 0,16
Schlusskurs 0,14
Stück --

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

19:55:00 Uhr 05.05.2016

Geld-Size: 4.000
0,170
Brief-Size: 4.000
0,200

Kennzahlen

Hebel: 454,93
Moneyness: -4,366
Optionsscheinwert: aus dem Geld
Innerer Wert: 0,000 EUR
Zeitwert: 0,220
Aufgeld: 4,59%
Aufgeld p.a.: 34,87%
Break Even: 0,955 EUR
Spread absolut: 0,030 EUR
Spread relativ: 15,000%
Volatilität 30 Tage: 274,11%
Impl. Volatilität: 11,139%
 
Griechen
Omega: 50,328
Delta: -0,111
Gamma: 4,671
Theta: -0,036
Rho: 0,000
Vega: 0,069

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat -36,36% -1,29%
Laufendes Jahr -75,44% -2,13%
1 Jahr -- +10,76%
3 Jahre -- +22,70%
Seit Emission -93,91% +3,22%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 48 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: DZ BANK AG
Emissionsdatum: 07.08.15
Emissionspreis: 2,79
Emissionsvolumen: 5,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 22.06.16
Letzter Handelstag: 21.06.16
Auszahlungstag: 29.06.16
Erster Handelstag: 07.08.15
Börsenplatz: DZ BANK
Handelszeiten: 08:00 - 22:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.