SOLARWORLD Call 2 2013/06 (DBK)

WKN: DX0CB2 - ISIN: DE000DX0CB22

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Call
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 1,000
Basispreis: 2,00 EUR
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 19.06.13

Basiswertinformationen

Name: SOLARWORLD
Gattung: Aktie
ISIN: DE0005108401
Land: Deutschland
Börse: XETRA
Kurs: 0,690 -1,99%
Währung: EUR
Zeit: 17:36:15

14:09 Uhr 17.05.2013

0,00 ±0,00
±0,00 %
Eröffnung 0,00
Tageshoch 0,00
Tagestief 0,00
Schlusskurs 0,00
Stück 0,0

scoach in Realtime in EUR

17:35:01 Uhr 17.05.2013

Geld-Size: 100.000
0,001
Brief-Size: 100.000
0,150

Kennzahlen

Hebel: 690,00
Moneyness: -65,500
Optionsscheinwert: stark aus dem Geld
Innerer Wert: 0,000 EUR
Zeitwert: 0,001
Aufgeld: 190,00%
Aufgeld p.a.: 2.101,52%
Break Even: 2,001 EUR
Spread absolut: 0,149 EUR
Spread relativ: 99,333%
Volatilität 30 Tage: --
Impl. Volatilität: 125,000%
 
Griechen
Omega: 2,835
Delta: 0,004
Gamma: 0,047
Theta: 0,000
Rho: 0,000
Vega: 0,000

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat ±0,00% -25,32%
Laufendes Jahr ±0,00% -36,58%
1 Jahr -99,23% -54,75%
3 Jahre -- -92,41%
Seit Emission -99,55% --

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 30 Tagen.


EDG-Rating

Stand: 17.05.13
Am besten geeignet für Risikoklasse:
Risikoklasse 5 (spekulativ)

Emissionsinformation

Emittent: Deutsche Bank
Emissionsdatum: 16.04.12
Emissionspreis: 0,22
Emissionsvolumen: 100,0M

Handelsinformationen

Bewertungstag: 19.06.13
Letzter Handelstag: 18.06.13
Auszahlungstag: 24.06.13
Erster Handelstag: 16.04.12
Börsenplatz: EUWAX
Handelszeiten: 08:00 - 20:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.