Dt.Telekom Call 16.8 2017/01 (COB)

WKN: CE3GYJ - ISIN: DE000CE3GYJ3

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Call
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 1,000
Basispreis: 16,80 EUR
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 18.01.17

Basiswertinformationen

Name: DT. TELEKOM
Gattung: Aktie
ISIN: DE0005557508
Land: Deutschland
Börse: Xetra
Kurs: 16,25 -0,03%
Währung: EUR
Zeit: 17:35:14

18:28 Uhr 17.01.2017

0,00 ±0,00
±0,00 %
Eröffnung 0,00
Tageshoch 0,00
Tagestief 0,00
Schlusskurs 0,00
Stück 0,0

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

19:53:24 Uhr 17.01.2017

Geld-Size: 7.500
0,001
Brief-Size: 7.500
0,041

Kennzahlen

Hebel: 396,34
Moneyness: -3,274
Optionsscheinwert: aus dem Geld
Innerer Wert: 0,000 EUR
Zeitwert: 0,041
Aufgeld: 3,64%
Aufgeld p.a.: 1.327,48%
Break Even: 16,841 EUR
Spread absolut: 0,040 EUR
Spread relativ: 97,561%
Volatilität 30 Tage: 2.178,22%
Impl. Volatilität: 62,500%
 
Griechen
Omega: 63,016
Delta: 0,159
Gamma: 0,456
Theta: -0,008
Rho: 0,000
Vega: 0,002

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat -98,21% +1,59%
Laufendes Jahr -98,68% -0,61%
1 Jahr -- +6,56%
3 Jahre -- +30,61%
Seit Emission -99,09% +8,62%

Hinweis

Dieses Produkt hat seine Fälligkeit überschritten.


Emissionsinformation

Emittent: Commerzbank
Emissionsdatum: 05.10.16
Emissionspreis: 0,11
Emissionsvolumen: 10,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 18.01.17
Letzter Handelstag: 17.01.17
Auszahlungstag: 25.01.17
Erster Handelstag: 05.10.16
Börsenplatz: Euwax
Handelszeiten: 08:00 - 20:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.