Nikkei 225 Put 7750 2013/06 (CIT)
WKN: CT6NUN - ISIN: DE000CT6NUN5
Optionsschein Merkmale
| Gruppe: | Optionsschein |
| Optionsschein-Art: | Classic |
| Optionsschein-Typ: | Put |
| Ausübung: | amerikanisch |
| Bezugsverhältnis: | 0,100 |
| Basispreis: | 7.750,00 PKT |
| Währungsgesichert: | nein |
| Fälligkeit: | 14.06.13 |
12:09 Uhr 13.06.2013
| 0,04 | ±0,00 ±0,00 % |
| Eröffnung | 0,04 |
| Tageshoch | 0,04 |
| Tagestief | 0,04 |
| Schlusskurs | 0,04 |
| Stück | 0,0 |
in Realtime in EUR
19:33:30 Uhr 13.06.2013
|
Geld-Size: 5.000 0,042 |
|
Brief-Size: 5.000 0,052 |
Kennzahlen
| Hebel: | -- |
| Moneyness: | -- |
| Optionsscheinwert: | |
| Innerer Wert: | -- |
| Zeitwert: | -- |
| Aufgeld: | -- |
| Aufgeld p.a.: | -- |
| Break Even: | -- |
| Spread absolut: | 0,000 EUR |
| Spread relativ: | -- |
| Volatilität 30 Tage: | 14.975,11% |
| Impl. Volatilität: | -- |
| Griechen | |
|---|---|
| Omega: | -- |
| Delta: | -- |
| Gamma: | -- |
| Theta: | -- |
| Rho: | -- |
| Vega: | -- |
Performance
| Zeitraum | Optionsschein | Basiswert |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4.100,00% | -14,04% |
| Laufendes Jahr | +13,51% | +18,70% |
| 1 Jahr | -- | +48,05% |
| 3 Jahre | -- | +28,41% |
| Seit Emission | -90,23% | +52,93% |
Hinweis
Dieses Produkt hat seine Fälligkeit überschritten.
Emissionsinformation
| Emittent: | Citigroup |  |
| Emissionsdatum: | 26.06.12 | |
| Emissionspreis: | 0,43 | |
| Emissionsvolumen: | 10,0M |
Handelsinformationen
| Bewertungstag: | 14.06.13 |
| Letzter Handelstag: | 13.06.13 |
| Auszahlungstag: | 19.06.13 |
| Erster Handelstag: | 26.06.12 |
| Börsenplatz: | EUWAX |
| Handelszeiten: | 09:00 - 20:00 Uhr |
Anlageidee
Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.
