Brent Crude Öl Future (ICE) long 180 2013/05 (DZ)
WKN: DZ93DD - ISIN: DE000DZ93DD9
Optionsschein Merkmale
| Gruppe: | Optionsschein |
| Optionsschein-Art: | Classic |
| Optionsschein-Typ: | Call |
| Ausübung: | amerikanisch |
| Bezugsverhältnis: | 1,000 |
| Basispreis: | 180,00 USD |
| Währungsgesichert: | nein |
| Fälligkeit: | 13.05.13 |
Basiswertinformationen
| Name: | Brent Crude... |
| Gattung: | Rohstoff |
| ISIN: | XC0009677409 |
| Land: | Großbritannien |
| Börse: | Intercontinental Exchange |
| Kurs: | 104,820 0,38% |
| Währung: | USD |
| Zeit: | 07:36:20 |
13:59 Uhr 10.05.2013
| 0,00 | ±0,00 ±0,00 % |
| Eröffnung | 0,00 |
| Tageshoch | 0,00 |
| Tagestief | 0,00 |
| Schlusskurs | 0,00 |
| Stück | 0,0 |
in Realtime in EUR
09:01:16 Uhr 10.05.2013
|
Geld-Size: 100.000 0,001 |
|
Brief-Size: 100.000 0,081 |
Kennzahlen
| Hebel: | -- |
| Moneyness: | -- |
| Optionsscheinwert: | |
| Innerer Wert: | -- |
| Zeitwert: | -- |
| Aufgeld: | -- |
| Aufgeld p.a.: | -- |
| Break Even: | -- |
| Spread absolut: | 0,000 EUR |
| Spread relativ: | -- |
| Volatilität 30 Tage: | -- |
| Impl. Volatilität: | -- |
| Griechen | |
|---|---|
| Omega: | -- |
| Delta: | -- |
| Gamma: | -- |
| Theta: | -- |
| Rho: | -- |
| Vega: | -- |
Hinweis
Dieses Produkt hat seine Fälligkeit überschritten.
Emissionsinformation
| Emittent: | DZ BANK |  |
| Emissionsdatum: | 27.07.12 | |
| Emissionspreis: | 0,30 | |
| Emissionsvolumen: | 5,0M |
Handelsinformationen
| Bewertungstag: | 13.05.13 |
| Letzter Handelstag: | 10.05.13 |
| Auszahlungstag: | 20.05.13 |
| Erster Handelstag: | 27.07.12 |
| Börsenplatz: | EUWAX |
| Handelszeiten: | 08:00 - 20:00 Uhr |
Anlageidee
Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.
