Leoni Call 44 2013/09 (HVB)

WKN: HV7HQH - ISIN: DE000HV7HQH6

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Call
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 0,100
Basispreis: 44,00 EUR
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 18.09.13

Basiswertinformationen

Name: LEONI
Gattung: Aktie
ISIN: DE0005408884
Land: Deutschland
Börse: XETRA
Kurs: 38,31 -0,67%
Währung: EUR
Zeit: 17:22:25

09:35 Uhr 19.06.2013

0,06 +0,00
+3,64 %
Eröffnung 0,06
Tageshoch 0,06
Tagestief 0,06
Schlusskurs 0,06
Stück 0,0

scoach in Realtime in EUR

17:30:46 Uhr 19.06.2013

Geld-Size: 0
0,000
Brief-Size: 0
0,000

Kennzahlen

Hebel: 49,52
Moneyness: -12,207
Optionsscheinwert: aus dem Geld
Innerer Wert: 0,000 EUR
Zeitwert: 0,078
Aufgeld: 15,92%
Aufgeld p.a.: 63,87%
Break Even: 44,780 EUR
Spread absolut: 0,040 EUR
Spread relativ: 45,455%
Volatilität 30 Tage: 1.020,16%
Impl. Volatilität: 31,982%
 
Griechen
Omega: 11,520
Delta: 0,233
Gamma: 0,050
Theta: 0,000
Rho: 0,020
Vega: 0,006

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat -14,06% +2,12%
Laufendes Jahr +150,00% +30,93%
1 Jahr -- +24,37%
3 Jahre -- +116,97%
Seit Emission -56,15% +26,28%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 91 Tagen.


EDG-Rating

Stand: 14.06.13
Am besten geeignet für Risikoklasse:
Risikoklasse 5 (spekulativ)

Emissionsinformation

Emittent: HypoVereinsbank
Emissionsdatum: 15.08.12
Emissionspreis: 0,13
Emissionsvolumen: 1,0M

Handelsinformationen

Bewertungstag: 18.09.13
Letzter Handelstag: 17.09.13
Auszahlungstag: 25.09.13
Erster Handelstag: 15.08.12
Börsenplatz: EUWAX
Handelszeiten: 09:00 - 20:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.