Novo Nordisk B Put 320 2015/06 (COB)

WKN: CN0V00 - ISIN: DE000CN0V008

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Put
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 0,100
Basispreis: 320,00 DKK
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 17.06.15

Basiswertinformationen

Name: NOVO-NORDISK NAM.B...
Gattung: Aktie
ISIN: DK0060534915
Land: Deutschland
Börse: Xetra
Kurs: 52,070 1,26%
Währung: EUR
Zeit: 17:35:59

12:09 Uhr 22.05.2015

0,02 -0,00
-13,04 %
Eröffnung 0,02
Tageshoch 0,02
Tagestief 0,02
Schlusskurs 0,02
Stück 0,0

scoach in Realtime in EUR

19:59:39 Uhr 22.05.2015

Geld-Size: 200.000
0,021
Brief-Size: 200.000
0,031

Kennzahlen

Hebel: 167,85
Moneyness: -17,526
Optionsscheinwert: aus dem Geld
Innerer Wert: 0,000 EUR
Zeitwert: 0,031
Aufgeld: 18,12%
Aufgeld p.a.: 254,40%
Break Even: 42,604 EUR
Spread absolut: 0,010 EUR
Spread relativ: 32,258%
Volatilität 30 Tage: --
Impl. Volatilität: 55,664%
 
Griechen
Omega: 13,918
Delta: -0,083
Gamma: 0,020
Theta: -0,000
Rho: 0,003
Vega: 0,002

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat -71,43% -0,19%
Laufendes Jahr -77,78% +46,31%
1 Jahr -- +66,94%
3 Jahre -- +129,08%
Seit Emission -78,49% +1,21%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 25 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: Commerzbank
Emissionsdatum: 16.04.15
Emissionspreis: 0,09
Emissionsvolumen: 10,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 17.06.15
Letzter Handelstag: 16.06.15
Auszahlungstag: 24.06.15
Erster Handelstag: 16.04.15
Börsenplatz: Euwax
Handelszeiten: 09:00 - 20:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.