Celgene Put 90 2014/12 (BNP)

WKN: PA6QPQ - ISIN: DE000PA6QPQ7

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Put
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 0,100
Basispreis: 90,00 USD
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 19.12.14

Basiswertinformationen

Name: Celgene Corp.
Gattung: Aktie
ISIN: --
Land: USA
Börse: NASDAQ
Kurs: 93,85 0,62%
Währung: USD
Zeit: 22:00:24

08:07 Uhr 22.09.2014

0,30 ±0,00
±0,00 %
Eröffnung 0,30
Tageshoch 0,31
Tagestief 0,30
Schlusskurs 0,30
Stück 0,0

scoach in Realtime in EUR

08:05:18 Uhr 22.09.2014

Geld-Size: 3.948
0,300
Brief-Size: 3.948
0,380

Kennzahlen

Hebel: 22,16
Moneyness: -4,102
Optionsscheinwert: aus dem Geld
Innerer Wert: 0,000 EUR
Zeitwert: 0,330
Aufgeld: 8,62%
Aufgeld p.a.: 34,56%
Break Even: 66,814 EUR
Spread absolut: 0,080 EUR
Spread relativ: 21,053%
Volatilität 30 Tage: --
Impl. Volatilität: 32,715%
 
Griechen
Omega: 8,129
Delta: -0,367
Gamma: 0,032
Theta: -0,000
Rho: 0,075
Vega: 0,014

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat -18,92% +5,59%
Laufendes Jahr -50,00% +31,38%
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
Seit Emission -55,88% +12,22%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 88 Tagen.


EDG-Rating

Stand: 19.09.14
Am besten geeignet für Risikoklasse:
Risikoklasse 5 (spekulativ)

Emissionsinformation

Emittent: BNP Paribas
Emissionsdatum: 11.08.14
Emissionspreis: 0,68
Emissionsvolumen: 20,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 19.12.14
Letzter Handelstag: 18.12.14
Auszahlungstag: 29.12.14
Erster Handelstag: 11.08.14
Börsenplatz: BNP Paribas
Handelszeiten: 08:00 - 22:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.