Celgene Put 90 2014/12 (BNP)

WKN: PA6QPQ - ISIN: DE000PA6QPQ7

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Put
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 0,100
Basispreis: 90,00 USD
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 19.12.14

Basiswertinformationen

Name: Celgene Corp.
Gattung: Aktie
ISIN: --
Land: USA
Börse: NASDAQ
Kurs: 103,24 2,83%
Währung: USD
Zeit: 22:00:12

21:59 Uhr 24.10.2014

0,07 -0,03
-31,00 %
Eröffnung 0,00
Tageshoch 0,11
Tagestief 0,07
Schlusskurs 0,07
Stück 0,0

scoach in Realtime in EUR

19:45:08 Uhr 24.10.2014

Geld-Size: 30.000
0,070
Brief-Size: 30.000
0,100

Kennzahlen

Hebel: 81,50
Moneyness: -12,824
Optionsscheinwert: aus dem Geld
Innerer Wert: 0,000 EUR
Zeitwert: 0,100
Aufgeld: 14,05%
Aufgeld p.a.: 91,59%
Break Even: 70,045 EUR
Spread absolut: 0,030 EUR
Spread relativ: 30,303%
Volatilität 30 Tage: 354,06%
Impl. Volatilität: 36,865%
 
Griechen
Omega: 12,466
Delta: -0,153
Gamma: 0,020
Theta: -0,000
Rho: 0,021
Vega: 0,008

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat -69,57% +7,30%
Laufendes Jahr -88,33% +42,89%
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
Seit Emission -89,85% +23,97%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 54 Tagen.


EDG-Rating

Stand: 24.10.14
Am besten geeignet für Risikoklasse:
Risikoklasse 5 (spekulativ)

Emissionsinformation

Emittent: BNP Paribas
Emissionsdatum: 11.08.14
Emissionspreis: 0,68
Emissionsvolumen: 20,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 19.12.14
Letzter Handelstag: 18.12.14
Auszahlungstag: 29.12.14
Erster Handelstag: 11.08.14
Börsenplatz: BNP Paribas
Handelszeiten: 08:00 - 22:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.