Aixtron Call 14 2017/12 (SG)

WKN: SG3T59 - ISIN: DE000SG3T593

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Call
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 0,100
Basispreis: 14,00 EUR
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 15.12.17

Basiswertinformationen

Name: AIXTRON
Gattung: Aktie
ISIN: DE000A0WMPJ6
Land: Deutschland
Börse: Xetra
Kurs: 11,20 1,86%
Währung: EUR
Zeit: 12:59:30

13:12 Uhr 24.10.2017

0,02 +0,01
+400,00 %
Eröffnung 0,02
Tageshoch 0,02
Tagestief 0,01
Schlusskurs 0,00
Stück 0,0

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

13:06:39 Uhr 24.10.2017

Geld-Size: 203.000
0,016
Brief-Size: 0
0,016

Kennzahlen

Hebel: 549,75
Moneyness: -21,464
Optionsscheinwert: stark aus dem Geld
Innerer Wert: 0,000 EUR
Zeitwert: 0,002
Aufgeld: 27,51%
Aufgeld p.a.: 189,47%
Break Even: 14,020 EUR
Spread absolut: --
Spread relativ: --
Volatilität 30 Tage: 5.710,19%
Impl. Volatilität: 31,250%
 
Griechen
Omega: 14,640
Delta: 0,027
Gamma: 0,047
Theta: 0,000
Rho: 0,000
Vega: 0,000

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat -93,94% -1,70%
Laufendes Jahr +100,00% +254,79%
1 Jahr +100,00% +118,68%
3 Jahre -99,09% +5,11%
Seit Emission -96,88% +7,69%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 52 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: Societe Generale
Emissionsdatum: 18.01.13
Emissionspreis: 0,48
Emissionsvolumen: 50,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 15.12.17
Letzter Handelstag: 13.12.17
Auszahlungstag: 22.12.17
Erster Handelstag: 22.01.13
Börsenplatz: Stuttgart
Handelszeiten: 08:00 - 22:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.