Brent Crude Öl Future (ICE) short 60 2014/05 (DZ)

WKN: DZE2AJ - ISIN: DE000DZE2AJ7

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Put
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 0,100
Basispreis: 60,00 USD
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 12.05.14

Basiswertinformationen

Name: Brent Crude...
Gattung: Rohstoff
ISIN: XC0009677409
Land: Großbritannien
Börse: Intercontinental Exchange
Kurs: 99,25 0,09%
Währung: USD
Zeit: 21:49:27

13:13 Uhr 24.05.2013

0,01 ±0,00
±0,00 %
Eröffnung 0,01
Tageshoch 0,01
Tagestief 0,01
Schlusskurs 0,01
Stück 0,0

scoach in Realtime in EUR

19:12:15 Uhr 24.05.2013

Geld-Size: 100.000
0,011
Brief-Size: 100.000
0,031

Kennzahlen

Hebel: 639,56
Moneyness: -39,547
Optionsscheinwert: stark aus dem Geld
Innerer Wert: 0,000 EUR
Zeitwert: 0,012
Aufgeld: 39,70%
Aufgeld p.a.: 41,05%
Break Even: 46,277 EUR
Spread absolut: 0,000 EUR
Spread relativ: --
Volatilität 30 Tage: 209,06%
Impl. Volatilität: 25,391%
 
Griechen
Omega: 9,868
Delta: -0,015
Gamma: 0,002
Theta: -0,000
Rho: 0,013
Vega: 0,003

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat -40,00% +1,45%
Laufendes Jahr -82,61% -6,72%
1 Jahr -- +0,22%
3 Jahre -- +58,32%
Seit Emission -82,61% -5,94%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 352 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: DZ BANK
Emissionsdatum: 25.01.13
Emissionspreis: 0,07
Emissionsvolumen: 5,0M

Handelsinformationen

Bewertungstag: 12.05.14
Letzter Handelstag: 09.05.14
Auszahlungstag: 19.05.14
Erster Handelstag: 25.01.13
Börsenplatz: EUWAX
Handelszeiten: 08:00 - 20:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.