WTI Light Crude Öl Future (Nymex) Call 85 2017/06 (DBK)

WKN: DL5J7G - ISIN: DE000DL5J7G3

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Call
Ausübung: europäisch
Bezugsverhältnis: 1,000
Basispreis: 85,00 USD
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 15.06.17

Basiswertinformationen

Name: WTI Light Crude Öl...
Gattung: Rohstoff
ISIN: XC000A0G9CM8
Land: USA
Börse: New York Mercantile Exchange
Kurs: 48,18 -1,41%
Währung: USD
Zeit: 16:18:07

16:16 Uhr 27.03.2017

0,00 ±0,00
±0,00 %
Eröffnung 0,00
Tageshoch 0,00
Tagestief 0,00
Schlusskurs 0,00
Stück 0,0

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

00:00:00 Uhr 27.03.2017

Geld-Size: 0
0,000
Brief-Size: 0
0,000

Kennzahlen

Hebel: 181,67
Moneyness: -42,294
Optionsscheinwert: stark aus dem Geld
Innerer Wert: 0,000 EUR
Zeitwert: 0,250
Aufgeld: 73,84%
Aufgeld p.a.: 324,73%
Break Even: 78,954 EUR
Spread absolut: 0,249 EUR
Spread relativ: 99,600%
Volatilität 30 Tage: --
Impl. Volatilität: 62,988%
 
Griechen
Omega: 8,849
Delta: 0,049
Gamma: 0,007
Theta: 0,000
Rho: 0,004
Vega: 0,022

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat ±0,00% -11,66%
Laufendes Jahr -97,50% -15,15%
1 Jahr -- -1,92%
3 Jahre -- -64,66%
Seit Emission -99,83% -2,66%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 80 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: Deutsche Bank
Emissionsdatum: 01.07.16
Emissionspreis: 0,60
Emissionsvolumen: 100,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 15.06.17
Letzter Handelstag: 14.06.17
Auszahlungstag: 21.06.17
Erster Handelstag: 01.07.16
Börsenplatz: Euwax
Handelszeiten: 08:00 - 20:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.