HamburgerHafen Call 17 2017/12 (BNP)

WKN: PB5ZCR - ISIN: DE000PB5ZCR5

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Call
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 1,000
Basispreis: 17,00 EUR
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 15.12.17

Basiswertinformationen

Name: HHLA
Gattung: Aktie
ISIN: DE000A0S8488
Land: Deutschland
Börse: Xetra
Kurs: 19,66 0,31%
Währung: EUR
Zeit: 17:35:56

21:59 Uhr 24.03.2017

3,28 +0,02
+0,61 %
Eröffnung 3,25
Tageshoch 3,35
Tagestief 3,15
Schlusskurs 3,26
Stück --

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

19:58:40 Uhr 24.03.2017

Geld-Size: 1.200
3,270
Brief-Size: 1.200
3,350

Kennzahlen

Hebel: 5,87
Moneyness: 15,676
Optionsscheinwert: im Geld
Innerer Wert: 2,665 EUR
Zeitwert: 0,685
Aufgeld: 3,48%
Aufgeld p.a.: 4,78%
Break Even: 20,350 EUR
Spread absolut: 0,080 EUR
Spread relativ: 2,381%
Volatilität 30 Tage: 97,71%
Impl. Volatilität: 21,240%
 
Griechen
Omega: 4,959
Delta: 0,845
Gamma: 0,067
Theta: 0,000
Rho: 0,097
Vega: 0,040

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat +58,65% +7,43%
Laufendes Jahr +94,12% +11,10%
1 Jahr -- +44,44%
3 Jahre -- +2,00%
Seit Emission +396,97% +42,34%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 264 Tagen.


EDG-Rating

Stand: 24.03.17
Am besten geeignet für Risikoklasse:
Risikoklasse 5 (spekulativ)

Emissionsinformation

Emittent: BNP Paribas
Emissionsdatum: 04.05.16
Emissionspreis: 0,66
Emissionsvolumen: 10,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 15.12.17
Letzter Handelstag: 14.12.17
Auszahlungstag: 21.12.17
Erster Handelstag: 04.05.16
Börsenplatz: BNP Paribas
Handelszeiten: 08:00 - 22:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.