HamburgerHafen Call 17 2017/12 (BNP)

WKN: PB5ZCR - ISIN: DE000PB5ZCR5

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Call
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 1,000
Basispreis: 17,00 EUR
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 15.12.17

Basiswertinformationen

Name: HHLA
Gattung: Aktie
ISIN: DE000A0S8488
Land: Deutschland
Börse: Xetra
Kurs: 17,18 2,87%
Währung: EUR
Zeit: 17:35:56

21:37 Uhr 09.12.2016

1,13 -0,56
-33,14 %
Eröffnung 0,88
Tageshoch 1,17
Tagestief 0,87
Schlusskurs 1,69
Stück --

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

19:30:26 Uhr 09.12.2016

Geld-Size: 2.632
1,140
Brief-Size: 0
0,000

Kennzahlen

Hebel: 15,34
Moneyness: 1,059
Optionsscheinwert: am Geld
Innerer Wert: 0,180 EUR
Zeitwert: 0,940
Aufgeld: 5,47%
Aufgeld p.a.: 5,38%
Break Even: 18,120 EUR
Spread absolut: --
Spread relativ: --
Volatilität 30 Tage: 111,42%
Impl. Volatilität: 10,681%
 
Griechen
Omega: 10,249
Delta: 0,668
Gamma: 0,196
Theta: 0,000
Rho: 0,105
Vega: 0,063

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat +150,75% +15,77%
Laufendes Jahr +162,50% +18,78%
1 Jahr -- +27,48%
3 Jahre -- -9,34%
Seit Emission +71,21% +24,21%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 371 Tagen.


EDG-Rating

Stand: 06.12.16
Am besten geeignet für Risikoklasse:
Risikoklasse 5 (spekulativ)

Emissionsinformation

Emittent: BNP Paribas
Emissionsdatum: 04.05.16
Emissionspreis: 0,66
Emissionsvolumen: 10,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 15.12.17
Letzter Handelstag: 14.12.17
Auszahlungstag: 21.12.17
Erster Handelstag: 04.05.16
Börsenplatz: BNP Paribas
Handelszeiten: 08:00 - 22:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.