EUR/JPY Put 120 2017/02 (DBK)

WKN: DL85EE - ISIN: DE000DL85EE1

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Put
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 100,000
Basispreis: 120,00 JPY
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 20.02.17

Basiswertinformationen

Name: EUR/JPY
Gattung: Währung
ISIN: EU0009652627
Land: Deutschland
Börse: Forex vwd
Kurs: 120,0770 0,08%
Währung: JPY
Zeit: 18:46:16

19:39 Uhr 17.02.2017

0,25 +0,25
+24.900,00 %
Eröffnung 0,00
Tageshoch 0,25
Tagestief 0,00
Schlusskurs 0,25
Stück 0,0

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

19:55:20 Uhr 17.02.2017

Geld-Size: 50.000
0,250
Brief-Size: 50.000
0,450

Kennzahlen

Hebel: 221,68
Moneyness: 0,177
Optionsscheinwert: am Geld
Innerer Wert: 0,177 EUR
Zeitwert: 0,273
Aufgeld: 0,27%
Aufgeld p.a.: 33,30%
Break Even: 0,995 EUR
Spread absolut: 0,200 EUR
Spread relativ: 44,444%
Volatilität 30 Tage: 76.361,50%
Impl. Volatilität: 10,254%
 
Griechen
Omega: 124,878
Delta: -0,563
Gamma: 42,476
Theta: -0,051
Rho: 0,000
Vega: 0,036

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat -67,47% -0,85%
Laufendes Jahr -64,00% -2,74%
1 Jahr -- -5,67%
3 Jahre -- -14,27%
Seit Emission -95,38% +5,05%

Hinweis

Dieses Produkt hat seine Fälligkeit überschritten.


Emissionsinformation

Emittent: Deutsche Bank
Emissionsdatum: 04.11.16
Emissionspreis: 5,41
Emissionsvolumen: 100,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 20.02.17
Letzter Handelstag: 17.02.17
Auszahlungstag: 24.02.17
Erster Handelstag: 04.11.16
Börsenplatz: Euwax
Handelszeiten: 08:00 - 20:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.