DAX ® Call 11600 2017/06 (VON)

WKN: VN3R3W - ISIN: DE000VN3R3W9

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Call
Ausübung: europäisch
Bezugsverhältnis: 0,010
Basispreis: 11.600,00 PKT
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 16.06.17

Basiswertinformationen

Name: DAX ®
Gattung: Index
Perf.-Index: ja
ISIN: DE0008469008
Land: Deutschland
Börse: Xetra
Kurs: 12.454,98 3,37%
Währung: PKT
Zeit: 17:45:00

19:34 Uhr 24.04.2017

9,36 +2,64
+39,29 %
Eröffnung 8,29
Tageshoch 9,36
Tagestief 8,29
Schlusskurs 6,72
Stück 800,0

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

19:59:46 Uhr 24.04.2017

Geld-Size: 70.000
9,470
Brief-Size: 70.000
9,480

Kennzahlen

Hebel: 17,51
Moneyness: 3,867
Optionsscheinwert: im Geld
Innerer Wert: 4,486 EUR
Zeitwert: 2,394
Aufgeld: 1,99%
Aufgeld p.a.: 12,95%
Break Even: 12.288,000 EUR
Spread absolut: 0,010 EUR
Spread relativ: 0,105%
Volatilität 30 Tage: 92,85%
Impl. Volatilität: 20,935%
 
Griechen
Omega: 12,473
Delta: 0,712
Gamma: 0,000
Theta: -0,000
Rho: 12,111
Vega: 0,161

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat +8,56% +0,72%
Laufendes Jahr +29,98% +4,94%
1 Jahr -- +15,45%
3 Jahre -- +25,50%
Seit Emission +179,40% +17,25%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 52 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: Vontobel
Emissionsdatum: 01.09.16
Emissionspreis: 3,35
Emissionsvolumen: 2,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 16.06.17
Letzter Handelstag: 16.06.17
Auszahlungstag: 23.06.17
Erster Handelstag: 02.09.16
Börsenplatz: Euwax
Handelszeiten: 08:00 - 20:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.