COLGATE PALMO. Call 75 2017/03 (DBK)

WKN: DL2WYP - ISIN: DE000DL2WYP9

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Call
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 0,100
Basispreis: 75,00 USD
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 08.03.17

Basiswertinformationen

Name: COLGATE PALMO.
Gattung: Aktie
ISIN: --
Land: USA
Börse: NYSE
Kurs: 71,98 4,32%
Währung: USD
Zeit: 03:00:21

18:43 Uhr 20.02.2017

0,05 +0,02
+50,00 %
Eröffnung 0,05
Tageshoch 0,05
Tagestief 0,03
Schlusskurs 0,03
Stück 0,0

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

17:36:20 Uhr 20.02.2017

Geld-Size: 10.000
0,045
Brief-Size: 10.000
0,055

Kennzahlen

Hebel: 135,55
Moneyness: -4,027
Optionsscheinwert: aus dem Geld
Innerer Wert: 0,000 EUR
Zeitwert: 0,050
Aufgeld: 4,93%
Aufgeld p.a.: 112,54%
Break Even: 71,116 EUR
Spread absolut: 0,010 EUR
Spread relativ: 18,182%
Volatilität 30 Tage: 9.670,16%
Impl. Volatilität: 25,391%
 
Griechen
Omega: 31,882
Delta: 0,235
Gamma: 0,085
Theta: -0,001
Rho: 0,007
Vega: 0,004

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat +3.400,00% +9,10%
Laufendes Jahr +600,00% +7,96%
1 Jahr -- +12,76%
3 Jahre -- +46,78%
Seit Emission -77,50% +10,61%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 16 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: Deutsche Bank
Emissionsdatum: 23.03.16
Emissionspreis: 0,20
Emissionsvolumen: 100,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 08.03.17
Letzter Handelstag: 07.03.17
Auszahlungstag: 14.03.17
Erster Handelstag: 23.03.16
Börsenplatz: Euwax
Handelszeiten: 08:00 - 20:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.