Apple Call 135 2017/09 (DBK)

WKN: DL2YYM - ISIN: DE000DL2YYM2

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Call
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 0,100
Basispreis: 135,00 USD
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 13.09.17

Basiswertinformationen

Name: Apple Inc
Gattung: Aktie
ISIN: --
Land: USA
Börse: NASDAQ
Kurs: 153,61 -0,17%
Währung: USD
Zeit: 23:30:24

19:35 Uhr 26.05.2017

1,80 -0,04
-2,17 %
Eröffnung 1,82
Tageshoch 1,84
Tagestief 1,78
Schlusskurs 1,80
Stück 0,0

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

19:59:38 Uhr 26.05.2017

Geld-Size: 50.000
1,810
Brief-Size: 50.000
1,820

Kennzahlen

Hebel: 7,55
Moneyness: 13,785
Optionsscheinwert: im Geld
Innerer Wert: 1,666 EUR
Zeitwert: 0,154
Aufgeld: 1,12%
Aufgeld p.a.: 3,72%
Break Even: 139,042 EUR
Spread absolut: 0,010 EUR
Spread relativ: 0,549%
Volatilität 30 Tage: 124,88%
Impl. Volatilität: 17,578%
 
Griechen
Omega: 7,031
Delta: 0,931
Gamma: 0,010
Theta: 0,000
Rho: 0,331
Vega: 0,010

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat +55,17% +3,50%
Laufendes Jahr +542,86% +24,30%
1 Jahr +682,61% +54,43%
3 Jahre -- +111,94%
Seit Emission +328,57% +46,17%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 108 Tagen.


EDG-Rating

Stand: 26.05.17
Am besten geeignet für Risikoklasse:
Risikoklasse 5 (spekulativ)

Emissionsinformation

Emittent: Deutsche Bank
Emissionsdatum: 29.03.16
Emissionspreis: 0,42
Emissionsvolumen: 100,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 13.09.17
Letzter Handelstag: 12.09.17
Auszahlungstag: 19.09.17
Erster Handelstag: 29.03.16
Börsenplatz: Euwax
Handelszeiten: 08:00 - 20:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.