Lufthansa Call 12.5 2016/10 (VON)

WKN: VN2FPZ - ISIN: DE000VN2FPZ7

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Call
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 1,000
Basispreis: 12,50 EUR
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 21.10.16

Basiswertinformationen

Name: LUFTHANSA
Gattung: Aktie
ISIN: DE0008232125
Land: Deutschland
Börse: Xetra
Kurs: 10,71 2,24%
Währung: EUR
Zeit: 17:35:07

19:16 Uhr 24.08.2016

0,03 +0,01
+21,43 %
Eröffnung 0,03
Tageshoch 0,04
Tagestief 0,03
Schlusskurs 0,03
Stück 0,0

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

08:15:22 Uhr 25.08.2016

Geld-Size: 10.000
0,036
Brief-Size: 10.000
0,046

Kennzahlen

Hebel: 232,93
Moneyness: -14,280
Optionsscheinwert: aus dem Geld
Innerer Wert: 0,000 EUR
Zeitwert: 0,046
Aufgeld: 17,09%
Aufgeld p.a.: 107,54%
Break Even: 12,546 EUR
Spread absolut: 0,010 EUR
Spread relativ: 21,739%
Volatilität 30 Tage: 446,83%
Impl. Volatilität: 26,855%
 
Griechen
Omega: 20,947
Delta: 0,090
Gamma: 0,141
Theta: 0,000
Rho: 0,001
Vega: 0,007

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat -45,16% +4,23%
Laufendes Jahr -87,41% -26,43%
1 Jahr -- +2,29%
3 Jahre -- -25,90%
Seit Emission -85,22% +0,69%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 57 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: Vontobel
Emissionsdatum: 01.07.16
Emissionspreis: 0,23
Emissionsvolumen: 2,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 21.10.16
Letzter Handelstag: 21.10.16
Auszahlungstag: 28.10.16
Erster Handelstag: 04.07.16
Börsenplatz: Frankfurt Zertifikate
Handelszeiten: 08:00 - 20:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.