DAX ® Put 11700 2017/02 (GS)

WKN: GD22Y3 - ISIN: DE000GD22Y39

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Put
Ausübung: europäisch
Bezugsverhältnis: 0,010
Basispreis: 11.700,00 PKT
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 22.02.17

Basiswertinformationen

Name: DAX ®
Gattung: Index
Perf.-Index: ja
ISIN: DE0008469008
Land: Deutschland
Börse: Xetra
Kurs: 11.827,62 0,60%
Währung: PKT
Zeit: 17:45:00

18:08 Uhr 20.02.2017

0,10 -0,22
-68,75 %
Eröffnung 0,12
Tageshoch 0,13
Tagestief 0,09
Schlusskurs 0,32
Stück 0,0

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

18:45:31 Uhr 20.02.2017

Geld-Size: 30.000
0,095
Brief-Size: 30.000
0,115

Kennzahlen

Hebel: 993,58
Moneyness: -1,045
Optionsscheinwert: am Geld
Innerer Wert: 0,000 EUR
Zeitwert: 0,119
Aufgeld: 1,15%
Aufgeld p.a.: 209,12%
Break Even: 11.688,100 EUR
Spread absolut: 0,020 EUR
Spread relativ: 16,667%
Volatilität 30 Tage: --
Impl. Volatilität: 15,137%
 
Griechen
Omega: 167,921
Delta: -0,169
Gamma: 0,002
Theta: -0,068
Rho: 0,110
Vega: 0,022

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat -87,64% +1,88%
Laufendes Jahr -88,85% +2,40%
1 Jahr -- +25,38%
3 Jahre -- +21,75%
Seit Emission -96,56% +2,11%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 2 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: Goldman Sachs
Emissionsdatum: 10.01.17
Emissionspreis: 2,91
Emissionsvolumen: 10,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 22.02.17
Letzter Handelstag: 21.02.17
Auszahlungstag: 27.02.17
Erster Handelstag: 12.01.17
Börsenplatz: Euwax
Handelszeiten: 08:00 - 20:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.