DAX ® Put 12200 2018/12 (GS)

WKN: GL9XPY - ISIN: DE000GL9XPY9

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Put
Ausübung: europäisch
Bezugsverhältnis: 0,010
Basispreis: 12.200,00 PKT
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 21.12.18

Basiswertinformationen

Name: DAX ®
Gattung: Index
Perf.-Index: ja
ISIN: DE0008469008
Land: Deutschland
Börse: Xetra
Kurs: 12.990,10 -0,41%
Währung: PKT
Zeit: 17:45:00

19:44 Uhr 19.10.2017

6,19 +0,24
+4,03 %
Eröffnung 6,09
Tageshoch 6,38
Tagestief 6,09
Schlusskurs 6,19
Stück 0,0

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

09:07:38 Uhr 20.10.2017

Geld-Size: 0
0,000
Brief-Size: 0
0,000

Kennzahlen

Hebel: 20,99
Moneyness: -6,082
Optionsscheinwert: aus dem Geld
Innerer Wert: 0,000 EUR
Zeitwert: 6,190
Aufgeld: 10,85%
Aufgeld p.a.: 9,25%
Break Even: 11.581,000 EUR
Spread absolut: 0,000 EUR
Spread relativ: --
Volatilität 30 Tage: 39,57%
Impl. Volatilität: 21,042%
 
Griechen
Omega: 6,155
Delta: -0,293
Gamma: 0,000
Theta: -0,010
Rho: 51,941
Vega: 0,484

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat -18,21% +3,41%
Laufendes Jahr -63,53% +13,14%
1 Jahr -- +22,02%
3 Jahre -- +49,01%
Seit Emission -63,20% +13,37%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 427 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: Goldman Sachs
Emissionsdatum: 27.12.16
Emissionspreis: 16,82
Emissionsvolumen: 10,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 21.12.18
Letzter Handelstag: 20.12.18
Auszahlungstag: 28.12.18
Erster Handelstag: 27.12.16
Börsenplatz: Stuttgart
Handelszeiten: 08:00 - 22:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.