Hochtief Call 95 2015/06 (DBK)

WKN: XM2THH - ISIN: DE000XM2THH2

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Call
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 0,100
Basispreis: 95,00 EUR
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 18.06.15

Basiswertinformationen

Name: HOCHTIEF
Gattung: Aktie
ISIN: DE0006070006
Land: Deutschland
Börse: Xetra
Kurs: 70,86 -3,32%
Währung: EUR
Zeit: 17:35:54

19:51 Uhr 17.04.2015

0,00 ±0,00
±0,00 %
Eröffnung 0,00
Tageshoch 0,00
Tagestief 0,00
Schlusskurs 0,00
Stück 0,0

scoach in Realtime in EUR

17:36:03 Uhr 17.04.2015

Geld-Size: 30.000
0,001
Brief-Size: 30.000
0,045

Kennzahlen

Hebel: 157,47
Moneyness: -25,411
Optionsscheinwert: stark aus dem Geld
Innerer Wert: 0,000 EUR
Zeitwert: 0,045
Aufgeld: 34,70%
Aufgeld p.a.: 204,30%
Break Even: 95,450 EUR
Spread absolut: 0,044 EUR
Spread relativ: 97,778%
Volatilität 30 Tage: --
Impl. Volatilität: 46,875%
 
Griechen
Omega: 12,242
Delta: 0,078
Gamma: 0,011
Theta: 0,000
Rho: 0,009
Vega: 0,004

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat -- +0,07%
Laufendes Jahr -99,70% +21,09%
1 Jahr -- +8,10%
3 Jahre -- +55,05%
Seit Emission -0,00% -4,24%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 60 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: Deutsche Bank
Emissionsdatum: 14.04.15
Emissionspreis: 0,00
Emissionsvolumen: 100,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 18.06.15
Letzter Handelstag: 17.06.15
Auszahlungstag: 24.06.15
Erster Handelstag: 14.04.15
Börsenplatz: Euwax
Handelszeiten: 09:00 - 20:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.



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