WaltDisney Call 140 2019/06 (SG)

WKN: SC34AZ - ISIN: DE000SC34AZ9

 Chart - 10 Jahre

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Hebelprodukte
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Call
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 0,100
Basispreis: 140,00 USD
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 21.06.19

Basiswertinformationen

Name: WALT DISNEY
Gattung: Aktie
ISIN: US2546871060
Land: USA
Börse: NYSE
Kurs: 132,79 0,05%
Währung: USD
Zeit: 06:50:12

17:35 Uhr 24.05.2019

0,06 +0,00
+1,64 %
Eröffnung 0,08
Tageshoch 0,08
Tagestief 0,06
Schlusskurs 0,06
Stück 0,0

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

21:59:53 Uhr 24.05.2019

Geld-Size: 7.350
0,049
Brief-Size: 7.350
0,069

Kennzahlen

Hebel: 171,73
Moneyness: -5,150
Optionsscheinwert: aus dem Geld
Innerer Wert: 0,000 EUR
Zeitwert: 0,069
Aufgeld: 6,01%
Aufgeld p.a.: 78,37%
Break Even: 125,615 EUR
Spread absolut: 0,020 EUR
Spread relativ: 28,986%
Volatilität 30 Tage: 5.058,06%
Impl. Volatilität: 20,508%
 
Griechen
Omega: 33,379
Delta: 0,194
Gamma: 0,041
Theta: -0,001
Rho: 0,017
Vega: 0,009

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat -79,23% -1,13%
Laufendes Jahr +25,58% +27,16%
1 Jahr -26,03% +36,69%
3 Jahre -- +32,46%
Seit Emission -65,56% +26,71%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 26 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: Societe Generale
Emissionsdatum: 26.06.17
Emissionspreis: 0,18
Emissionsvolumen: 99,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 21.06.19
Letzter Handelstag: 19.06.19
Auszahlungstag: 28.06.19
Erster Handelstag: 28.06.17
Börsenplatz: Stuttgart
Handelszeiten: 08:00 - 22:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.