Twitter Call 35 2020/01 (CIT)

WKN: CP41N2 - ISIN: DE000CP41N21

 Chart - Intraday

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Hebelprodukte
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Call
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 0,100
Basispreis: 35,00 USD
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 16.01.20

Basiswertinformationen

Name: Twitter
Gattung: Aktie
ISIN: US90184L1026
Land: USA
Börse: NYSE
Kurs: 37,21 -3,55%
Währung: USD
Zeit: 16:27:59

08:23 Uhr 23.05.2019

0,69 -0,02
-2,82 %
Eröffnung 0,69
Tageshoch 0,69
Tagestief 0,69
Schlusskurs 0,71
Stück 0,0

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

16:40:52 Uhr 23.05.2019

Geld-Size: 150.000
0,640
Brief-Size: 150.000
0,650

Kennzahlen

Hebel: 5,02
Moneyness: 10,229
Optionsscheinwert: im Geld
Innerer Wert: 0,321 EUR
Zeitwert: 0,369
Aufgeld: 10,64%
Aufgeld p.a.: 16,32%
Break Even: 38,324 EUR
Spread absolut: 0,010 EUR
Spread relativ: 1,515%
Volatilität 30 Tage: 212,92%
Impl. Volatilität: 48,828%
 
Griechen
Omega: 3,372
Delta: 0,672
Gamma: 0,026
Theta: 0,000
Rho: 0,107
Vega: 0,010

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat -9,09% -2,50%
Laufendes Jahr +62,79% +38,40%
1 Jahr -- +23,62%
3 Jahre -- +168,92%
Seit Emission +91,67% +33,74%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 238 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: Citigroup
Emissionsdatum: 04.01.19
Emissionspreis: 0,36
Emissionsvolumen: 10,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 16.01.20
Letzter Handelstag: 15.01.20
Auszahlungstag: 21.01.20
Erster Handelstag: 04.01.19
Börsenplatz: Stuttgart
Handelszeiten: 08:00 - 22:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.