S&P 500 Optionsschein Put 2300 2022/03 (DBK)

WKN: DC3DYT - ISIN: DE000DC3DYT0

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Hebelprodukte
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Put
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 0,010
Basispreis: 2.300,00 PKT
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 17.03.22

Basiswertinformationen

Name: S&P 500
Gattung: Index
Perf.-Index: ja
ISIN: --
Land: Deutschland
Börse: Deutsche Bank
Kurs: 2.919,500 -0,97%
Währung: PKT
Zeit: 22:57:46

08:35 Uhr 25.06.2019

1,20 +0,03
+2,56 %
Eröffnung 1,20
Tageshoch 1,20
Tagestief 1,20
Schlusskurs 1,17
Stück 0,0

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

21:59:40 Uhr 25.06.2019

Geld-Size: 50.000
1,250
Brief-Size: 50.000
1,280

Kennzahlen

Hebel: 20,77
Moneyness: -21,603
Optionsscheinwert: stark aus dem Geld
Innerer Wert: 0,000 EUR
Zeitwert: 1,240
Aufgeld: 23,19%
Aufgeld p.a.: 8,50%
Break Even: 1.910,431 EUR
Spread absolut: 0,030 EUR
Spread relativ: 2,344%
Volatilität 30 Tage: 74,24%
Impl. Volatilität: 24,902%
 
Griechen
Omega: 3,314
Delta: -0,160
Gamma: 0,000
Theta: -0,002
Rho: 16,152
Vega: 0,118

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat -16,90% +4,22%
Laufendes Jahr +1.080,00% +17,49%
1 Jahr -- +8,40%
3 Jahre -- +44,56%
Seit Emission -21,05% +3,60%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 995 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: Deutsche Bank
Emissionsdatum: 29.03.19
Emissionspreis: 1,52
Emissionsvolumen: 100,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 17.03.22
Letzter Handelstag: 16.03.22
Auszahlungstag: 23.03.22
Erster Handelstag: 29.03.19
Börsenplatz: Stuttgart
Handelszeiten: 08:00 - 22:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.