NASDAQ 100 Call 4550 2020/09 (DBK)

WKN: DS0F92 - ISIN: DE000DS0F922

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Hebelprodukte
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Call
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 0,010
Basispreis: 4.550,00 PKT
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 17.09.20

Basiswertinformationen

Name: NASDAQ 100
Gattung: Index
Perf.-Index: nein
ISIN: --
Land: USA
Börse: NASDAQ INDIZES
Kurs: 6.767,97 0,06%
Währung: PKT
Zeit: 23:16:02

16:52 Uhr 13.12.2018

21,63 -0,57
-2,57 %
Eröffnung 22,12
Tageshoch 22,12
Tagestief 21,63
Schlusskurs 21,63
Stück 0,0

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

08:00:15 Uhr 14.12.2018

Geld-Size: 0
0,000
Brief-Size: 0
0,000

Kennzahlen

Hebel: 2,75
Moneyness: 48,747
Optionsscheinwert: stark im Geld
Innerer Wert: 19,519 EUR
Zeitwert: 2,171
Aufgeld: 3,21%
Aufgeld p.a.: 1,82%
Break Even: 5.913,051 EUR
Spread absolut: 0,040 EUR
Spread relativ: 0,190%
Volatilität 30 Tage: 61,17%
Impl. Volatilität: --
 
Griechen
Omega: --
Delta: --
Gamma: --
Theta: --
Rho: --
Vega: --

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat -4,28% -0,92%
Laufendes Jahr +15,06% +5,81%
1 Jahr +15,92% +5,84%
3 Jahre -- +48,09%
Seit Emission +45,66% +14,46%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 643 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: Deutsche Bank
Emissionsdatum: 27.09.17
Emissionspreis: 14,85
Emissionsvolumen: 100,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 17.09.20
Letzter Handelstag: 16.09.20
Auszahlungstag: 23.09.20
Erster Handelstag: 27.09.17
Börsenplatz: Stuttgart
Handelszeiten: 08:00 - 22:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.