NASDAQ 100 Put 7250 2019/12 (DBK)

WKN: DM3RD5 - ISIN: DE000DM3RD56

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Hebelprodukte
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Put
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 0,010
Basispreis: 7.250,00 PKT
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 19.12.19

Basiswertinformationen

Name: NASDAQ 100
Gattung: Index
Perf.-Index: nein
ISIN: US6311011026
Land: USA
Börse: NASDAQ INDIZES
Kurs: 6.658,76 0,18%
Währung: PKT
Zeit: 23:16:02

17:00 Uhr 23.01.2019

7,18 -0,07
-0,97 %
Eröffnung 7,25
Tageshoch 7,25
Tagestief 7,10
Schlusskurs 7,25
Stück 1,2Tsd

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

21:59:57 Uhr 23.01.2019

Geld-Size: 100.000
7,180
Brief-Size: 100.000
7,190

Kennzahlen

Hebel: 8,14
Moneyness: 8,879
Optionsscheinwert: im Geld
Innerer Wert: 5,194 EUR
Zeitwert: 1,996
Aufgeld: 3,00%
Aufgeld p.a.: 3,32%
Break Even: 5.737,579 EUR
Spread absolut: 0,010 EUR
Spread relativ: 0,139%
Volatilität 30 Tage: 122,20%
Impl. Volatilität: 13,214%
 
Griechen
Omega: 5,936
Delta: -0,730
Gamma: 0,000
Theta: -0,000
Rho: 50,427
Vega: 0,209

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat -27,74% +12,67%
Laufendes Jahr -24,54% +5,01%
1 Jahr +7,81% -3,76%
3 Jahre -- +56,04%
Seit Emission -53,65% +18,41%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 329 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: Deutsche Bank
Emissionsdatum: 04.05.17
Emissionspreis: 15,49
Emissionsvolumen: 100,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 19.12.19
Letzter Handelstag: 18.12.19
Auszahlungstag: 27.12.19
Erster Handelstag: 04.05.17
Börsenplatz: Stuttgart
Handelszeiten: 08:00 - 22:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.