Nvidia Call 215 2019/03 (CIT)

WKN: CQ0EBZ - ISIN: DE000CQ0EBZ4

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Call
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 0,100
Basispreis: 215,00 USD
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 14.03.19

Basiswertinformationen

Name: NVIDIA...
Gattung: Aktie
ISIN: --
Land: USA
Börse: NASDAQ
Kurs: 187,43 -1,79%
Währung: USD
Zeit: 19:24:02

19:35 Uhr 13.12.2017

2,09 -0,19
-8,33 %
Eröffnung 2,26
Tageshoch 2,33
Tagestief 2,09
Schlusskurs 2,28
Stück 10,9Tsd

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

19:38:04 Uhr 13.12.2017

Geld-Size: 70.000
2,090
Brief-Size: 70.000
2,110

Kennzahlen

Hebel: 7,09
Moneyness: -11,237
Optionsscheinwert: aus dem Geld
Innerer Wert: 0,000 EUR
Zeitwert: 2,290
Aufgeld: 26,76%
Aufgeld p.a.: 21,37%
Break Even: 205,932 EUR
Spread absolut: 0,020 EUR
Spread relativ: 0,948%
Volatilität 30 Tage: 107,18%
Impl. Volatilität: 39,063%
 
Griechen
Omega: 3,637
Delta: 0,513
Gamma: 0,006
Theta: 0,000
Rho: 0,756
Vega: 0,072

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat -36,46% -10,56%
Laufendes Jahr -13,21% +60,89%
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
Seit Emission -15,73% -0,17%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 456 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: Citigroup
Emissionsdatum: 11.10.17
Emissionspreis: 2,48
Emissionsvolumen: 10,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 14.03.19
Letzter Handelstag: 13.03.19
Auszahlungstag: 19.03.19
Erster Handelstag: 11.10.17
Börsenplatz: Stuttgart
Handelszeiten: 08:00 - 22:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.