Volkswagen Vz. Put 160 2019/12 (CIT)

WKN: CQ1N5W - ISIN: DE000CQ1N5W3

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Hebelprodukte
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Put
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 0,100
Basispreis: 160,00 EUR
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 16.12.19

Basiswertinformationen

Name: VOLKSWAGEN VZ
Gattung: Aktie
ISIN: DE0007664039
Land: Deutschland
Börse: Xetra
Kurs: 144,78 -1,60%
Währung: EUR
Zeit: 16:15:04

08:35 Uhr 20.05.2019

1,98 +0,05
+2,59 %
Eröffnung 1,98
Tageshoch 1,98
Tagestief 1,98
Schlusskurs 1,93
Stück 0,0

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

16:29:39 Uhr 20.05.2019

Geld-Size: 50.000
2,100
Brief-Size: 50.000
2,110

Kennzahlen

Hebel: 6,79
Moneyness: 10,589
Optionsscheinwert: im Geld
Innerer Wert: 1,532 EUR
Zeitwert: 0,598
Aufgeld: 4,13%
Aufgeld p.a.: 7,18%
Break Even: 138,700 EUR
Spread absolut: 0,010 EUR
Spread relativ: 0,472%
Volatilität 30 Tage: 132,26%
Impl. Volatilität: 31,006%
 
Griechen
Omega: 4,032
Delta: -0,594
Gamma: 0,011
Theta: -0,001
Rho: 0,617
Vega: 0,043

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat +34,93% -9,04%
Laufendes Jahr -40,66% +5,84%
1 Jahr +13,87% -15,27%
3 Jahre -- +17,23%
Seit Emission -31,25% -7,81%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 210 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: Citigroup
Emissionsdatum: 13.11.17
Emissionspreis: 2,88
Emissionsvolumen: 10,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 16.12.19
Letzter Handelstag: 13.12.19
Auszahlungstag: 19.12.19
Erster Handelstag: 13.11.17
Börsenplatz: Stuttgart
Handelszeiten: 08:00 - 22:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.