TecDAX ® Put 3500 2019/09 (DBK)

WKN: DS2N4W - ISIN: DE000DS2N4W9

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Hebelprodukte
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Put
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 0,010
Basispreis: 3.500,00 PKT
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 18.09.19

Basiswertinformationen

Name: TecDAX ®
Gattung: Index
Perf.-Index: ja
ISIN: DE0007203275
Land: Deutschland
Börse: Xetra
Kurs: 2.838,95 -0,99%
Währung: PKT
Zeit: 17:45:00

08:30 Uhr 21.05.2019

6,56 +0,11
+1,71 %
Eröffnung 6,56
Tageshoch 6,56
Tagestief 6,56
Schlusskurs 6,45
Stück 0,0

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

08:57:11 Uhr 21.05.2019

Geld-Size: 1.000
6,560
Brief-Size: 1.000
6,640

Kennzahlen

Hebel: 4,19
Moneyness: 23,285
Optionsscheinwert: stark im Geld
Innerer Wert: 6,611 EUR
Zeitwert: 0,170
Aufgeld: 0,60%
Aufgeld p.a.: 1,80%
Break Even: 2.822,000 EUR
Spread absolut: 0,080 EUR
Spread relativ: 1,205%
Volatilität 30 Tage: 80,70%
Impl. Volatilität: 34,546%
 
Griechen
Omega: 3,420
Delta: -0,817
Gamma: 0,000
Theta: -0,003
Rho: 9,934
Vega: 0,043

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat -0,15% +0,16%
Laufendes Jahr -36,85% +15,87%
1 Jahr -7,71% +0,74%
3 Jahre -- +70,23%
Seit Emission -23,72% +5,59%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 120 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: Deutsche Bank
Emissionsdatum: 15.03.18
Emissionspreis: 8,60
Emissionsvolumen: 100,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 18.09.19
Letzter Handelstag: 17.09.19
Auszahlungstag: 24.09.19
Erster Handelstag: 15.03.18
Börsenplatz: Stuttgart
Handelszeiten: 08:00 - 22:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.