Dt.Bank Call 9.6 2019/12 (UBS)

WKN: UV9NFR - ISIN: CH0426887680

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Hebelprodukte
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Call
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 1,000
Basispreis: 9,60 EUR
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 16.12.19

Basiswertinformationen

Name: DT. BANK
Gattung: Aktie
ISIN: DE0005140008
Land: Deutschland
Börse: Xetra
Kurs: 8,00 2,78%
Währung: EUR
Zeit: 17:35:18

19:36 Uhr 18.01.2019

0,51 +0,05
+10,87 %
Eröffnung 0,47
Tageshoch 0,52
Tagestief 0,47
Schlusskurs 0,51
Stück 200,0Tsd

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

21:54:05 Uhr 18.01.2019

Geld-Size: 25.000
0,510
Brief-Size: 25.000
0,520

Kennzahlen

Hebel: 15,38
Moneyness: -16,688
Optionsscheinwert: aus dem Geld
Innerer Wert: 0,000 EUR
Zeitwert: 0,520
Aufgeld: 26,53%
Aufgeld p.a.: 29,17%
Break Even: 10,120 EUR
Spread absolut: 0,010 EUR
Spread relativ: 1,923%
Volatilität 30 Tage: 220,00%
Impl. Volatilität: 32,227%
 
Griechen
Omega: 5,577
Delta: 0,363
Gamma: 0,153
Theta: 0,000
Rho: 0,022
Vega: 0,029

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat +4,00% +4,63%
Laufendes Jahr +48,57% +14,80%
1 Jahr -- -47,31%
3 Jahre -- -51,69%
Seit Emission -63,83% -16,80%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 330 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: UBS
Emissionsdatum: 12.07.18
Emissionspreis: 1,41
Emissionsvolumen: 10,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 16.12.19
Letzter Handelstag: 13.12.19
Auszahlungstag: 23.12.19
Erster Handelstag: 12.07.18
Börsenplatz: Stuttgart
Handelszeiten: 08:00 - 22:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.