Nvidia Call 210 2020/06 (CIT)

WKN: CP2LZH - ISIN: DE000CP2LZH3

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Hebelprodukte
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Call
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 0,100
Basispreis: 210,00 USD
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 18.06.20

Basiswertinformationen

Name: NVIDIA Corp
Gattung: Aktie
ISIN: US67066G1040
Land: USA
Börse: NASDAQ
Kurs: 151,75 -3,05%
Währung: USD
Zeit: 23:27:49

08:41 Uhr 21.05.2019

0,77 -0,12
-13,48 %
Eröffnung 0,77
Tageshoch 0,77
Tagestief 0,77
Schlusskurs 0,89
Stück 0,0

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

09:33:48 Uhr 21.05.2019

Geld-Size: 10.000
0,770
Brief-Size: 10.000
0,790

Kennzahlen

Hebel: 18,12
Moneyness: -27,738
Optionsscheinwert: stark aus dem Geld
Innerer Wert: 0,000 EUR
Zeitwert: 0,750
Aufgeld: 43,90%
Aufgeld p.a.: 40,57%
Break Even: 195,571 EUR
Spread absolut: 0,020 EUR
Spread relativ: 2,532%
Volatilität 30 Tage: 133,74%
Impl. Volatilität: 36,621%
 
Griechen
Omega: 5,109
Delta: 0,282
Gamma: 0,007
Theta: 0,000
Rho: 0,333
Vega: 0,048

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat -64,86% -19,58%
Laufendes Jahr -10,34% +18,85%
1 Jahr -- -33,25%
3 Jahre -- --
Seit Emission -84,60% -29,66%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 394 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: Citigroup
Emissionsdatum: 02.11.18
Emissionspreis: 5,00
Emissionsvolumen: 10,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 18.06.20
Letzter Handelstag: 17.06.20
Auszahlungstag: 23.06.20
Erster Handelstag: 02.11.18
Börsenplatz: Stuttgart
Handelszeiten: 08:00 - 22:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.