Dt.Bank Call 9 2019/06 (BNP)

WKN: PX1QD0 - ISIN: DE000PX1QD01

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Hebelprodukte
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Call
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 1,000
Basispreis: 9,00 EUR
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 21.06.19

Basiswertinformationen

Name: DT. BANK
Gattung: Aktie
ISIN: DE0005140008
Land: Deutschland
Börse: Xetra
Kurs: 7,85 -0,15%
Währung: EUR
Zeit: 17:35:11

08:34 Uhr 14.12.2018

0,43 -0,07
-14,00 %
Eröffnung 0,43
Tageshoch 0,43
Tagestief 0,43
Schlusskurs 0,43
Stück 0,0

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

21:49:04 Uhr 14.12.2018

Geld-Size: 7.200
0,420
Brief-Size: 7.200
0,460

Kennzahlen

Hebel: 17,06
Moneyness: -12,800
Optionsscheinwert: aus dem Geld
Innerer Wert: 0,000 EUR
Zeitwert: 0,460
Aufgeld: 20,54%
Aufgeld p.a.: 39,67%
Break Even: 9,460 EUR
Spread absolut: 0,040 EUR
Spread relativ: 8,696%
Volatilität 30 Tage: 240,61%
Impl. Volatilität: 36,621%
 
Griechen
Omega: 6,331
Delta: 0,371
Gamma: 0,183
Theta: 0,000
Rho: 0,013
Vega: 0,021

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat -40,28% -10,11%
Laufendes Jahr -71,52% -50,56%
1 Jahr -- -52,04%
3 Jahre -- -57,66%
Seit Emission -72,96% -18,53%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 187 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: BNP Paribas
Emissionsdatum: 17.08.18
Emissionspreis: 1,59
Emissionsvolumen: 20,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 21.06.19
Letzter Handelstag: 20.06.19
Auszahlungstag: 27.06.19
Erster Handelstag: 17.08.18
Börsenplatz: Stuttgart
Handelszeiten: 08:00 - 22:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.