S&P 500 Put 2900 2019/12 (UCB)

WKN: HW8DN8 - ISIN: DE000HW8DN89

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Hebelprodukte
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Put
Ausübung: europäisch
Bezugsverhältnis: 0,010
Basispreis: 2.900,00 PKT
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 17.12.19

Basiswertinformationen

Name: S&P 500
Gattung: Index
Perf.-Index: ja
ISIN: --
Land: Deutschland
Börse: Deutsche Bank
Kurs: 2.863,500 0,59%
Währung: PKT
Zeit: 23:00:00

10:01 Uhr 21.05.2019

1,29 -0,05
-3,73 %
Eröffnung 1,29
Tageshoch 1,29
Tagestief 1,29
Schlusskurs 1,29
Stück 0,0

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

21:59:09 Uhr 21.05.2019

Geld-Size: 33.000
1,220
Brief-Size: 33.000
1,230

Kennzahlen

Hebel: 20,87
Moneyness: 1,244
Optionsscheinwert: am Geld
Innerer Wert: 0,319 EUR
Zeitwert: 0,911
Aufgeld: 3,18%
Aufgeld p.a.: 5,53%
Break Even: 2.488,318 EUR
Spread absolut: 0,010 EUR
Spread relativ: 0,813%
Volatilität 30 Tage: 139,92%
Impl. Volatilität: 11,963%
 
Griechen
Omega: 11,178
Delta: -0,536
Gamma: 0,002
Theta: -0,000
Rho: 9,536
Vega: 0,086

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat +36,73% -2,33%
Laufendes Jahr -63,59% +13,30%
1 Jahr -40,44% +3,92%
3 Jahre -- +38,39%
Seit Emission -61,95% +10,92%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 209 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: UniCredit
Emissionsdatum: 06.11.17
Emissionspreis: 3,39
Emissionsvolumen: 10,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 17.12.19
Letzter Handelstag: 16.12.19
Auszahlungstag: 27.12.19
Erster Handelstag: 06.11.17
Börsenplatz: Stuttgart
Handelszeiten: 08:00 - 22:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.